Backtesting honesto: por que testamos como o mercado realmente se comporta
Existe uma frase perigosa em projetos de trading algorítmico: “funcionou no backtest”. O Cervejeiros.Club trata essa frase como suspeita, não como conquista. Por isso o sistema tem um backtester próprio, construído com uma obsessão: simular o mercado como ele é — não como seria conveniente. A frase que abre interrogatório“Funcionou no backtest” não é resposta — é começo de perguntas. Onde foi testado? Com custos? Fora da amostra? Em papel antes de valer dinheiro? Quem não responde as quatro, não subiu de degrau. O problema do backtest ingênuo Um backtest mal feito é um gerador de autoestima: escolhe uma janela feliz, ignora custos, executa no preço perfeito e — o pior — ajusta os parâmetros da estratégia na mesma amostra em que mede o resultado. O resultado é um modelo que explica brilhantemente o passado e despenca no futuro. O nome técnico é overfitting; o nome prático é perda de dinheiro com confiança. ...