https://blog.cervejeiros.club/tags/backtesting/Recent content in Backtesting on Diário de Bordo — Cervejeiros.Clubpt-BRSat, 24 Oct 2026 16:37:40 -0300https://blog.cervejeiros.club/posts/backtesting-honesto-walk-forward/Sat, 24 Oct 2026 16:37:40 -0300https://blog.cervejeiros.club/posts/backtesting-honesto-walk-forward/<p>Existe uma frase perigosa em projetos de trading algorítmico: &ldquo;funcionou no backtest&rdquo;. O <a href="https://cervejeiros.club">Cervejeiros.Club</a> trata essa frase como suspeita, não como conquista. Por isso o sistema tem um <strong>backtester próprio</strong>, construído com uma obsessão: simular o mercado como ele é — não como seria conveniente.</p> <div class="notice notice-alerta"><strong class="notice-title">A frase que abre interrogatório</strong>&ldquo;Funcionou no backtest&rdquo; não é resposta — é começo de perguntas. <strong>Onde</strong> foi testado? <strong>Com custos?</strong> <strong>Fora da amostra?</strong> Em <strong>papel</strong> antes de valer dinheiro? Quem não responde as quatro, não subiu de degrau. </div> <h2 id="o-problema-do-backtest-ingênuo">O problema do backtest ingênuo</h2> <p>Um backtest mal feito é um gerador de autoestima: escolhe uma janela feliz, ignora custos, executa no preço perfeito e — o pior — ajusta os parâmetros da estratégia <strong>na mesma amostra</strong> em que mede o resultado. O resultado é um modelo que explica brilhantemente o passado e despenca no futuro. O nome técnico é <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting"><em>overfitting</em></a>; o nome prático é perda de dinheiro com confiança.</p>